Сравнение PYTRX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PYTRX и PEYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYTRX и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.26% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 0.83% | 8.90% | -0.01% | 5.53% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PYTRX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 2.56% против 12.48% соответственно.
PYTRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.56%
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYTRX и PEYAX
PYTRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.
Доходность на риск
PYTRX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
PYTRX
PEYAX
Сравнение PYTRX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYTRX | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.68 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.65 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 7.32 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYTRX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.78 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PYTRX и PEYAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYTRX и PEYAX
Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок PYTRX и PEYAX
Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и PEYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYTRX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -56.92% | +44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -11.77% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -15.31% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -36.06% | +23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -5.29% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -14.10% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.65% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYTRX и PEYAX
Текущая волатильность для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) составляет 1.81%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYTRX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 4.30% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 8.20% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 15.46% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 14.71% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 17.06% | -13.07% |