Сравнение PYTRX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PYTRX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYTRX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.26% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 0.83% | 8.90% | -0.01% | 5.53% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции PYTRX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.46% соответственно.
PYTRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.56%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYTRX и FMBPX
PYTRX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
PYTRX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
PYTRX
FMBPX
Сравнение PYTRX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYTRX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.19 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 6.03 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYTRX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.03 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.29 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PYTRX и FMBPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYTRX и FMBPX
Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок PYTRX и FMBPX
Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYTRX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -18.34% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.15% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -18.02% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -18.34% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.08% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -3.28% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.14% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYTRX и FMBPX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYTRX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.50% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 3.02% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 5.43% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 6.72% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 5.08% | -1.09% |