Сравнение PYSGX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PYSGX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYSGX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | -0.29% | 6.85% | 5.46% | 7.42% | -6.61% | 1.72% | 6.20% | 8.33% | -0.52% | 4.24% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYSGX имеют среднегодовую доходность 3.39%, а акции GPARX немного отстают с 3.33%.
PYSGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.39%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYSGX и GPARX
PYSGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
PYSGX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
PYSGX
GPARX
Сравнение PYSGX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYSGX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.73 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.29 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.44 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 11.20 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYSGX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.54 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.79 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.76 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PYSGX и GPARX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYSGX и GPARX
Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 4.91% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PYSGX и GPARX
Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYSGX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -15.56% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -4.68% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | -15.56% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.70% | -15.56% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.88% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -2.40% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.02% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYSGX и GPARX
Текущая волатильность для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) составляет 1.06%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYSGX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 2.14% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 6.13% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 6.57% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.94% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 4.23% | -1.40% |