PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PYSGX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYSGX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYSGX и GPARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYSGX
Payden Strategic Income Fund
-0.29%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%4.24%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
5.39%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYSGX имеют среднегодовую доходность 3.39%, а акции GPARX немного отстают с 3.33%.


PYSGX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.39%

GPARX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.06%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Payden Strategic Income Fund

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Сравнение комиссий PYSGX и GPARX

PYSGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.


Доходность на риск

PYSGX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSGX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYSGXGPARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.73

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.29

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.44

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

11.20

-3.12

PYSGX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSGX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPARX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSGX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PYSGXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.54

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.79

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.76

+0.45

Корреляция

Корреляция между PYSGX и GPARX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSGX и GPARX

Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности GPARX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYSGX
Payden Strategic Income Fund
4.91%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Просадки

Сравнение просадок PYSGX и GPARX

Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и GPARX.


Загрузка...

Показатели просадок


PYSGXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.70%

-15.56%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-4.68%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.97%

-15.56%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.70%

-15.56%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.88%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-2.40%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.02%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSGX и GPARX

Текущая волатильность для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) составляет 1.06%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PYSGXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.14%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

6.13%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

6.57%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

4.94%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

4.23%

-1.40%