PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPG с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PYPG is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.35% vs 77.38% for DBO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PYPG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

PYPG

1 день
1.38%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-54.04%
6 месяцев
-59.26%
1 год
-74.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPG и DBO

2026 (YTD)2025
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-54.04%-16.47%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-1.37%

Correlation

The correlation between PYPG and DBO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с HDLBPYPG с ASMGPYPG с AMDGPYPG с BRKWPYPG с BMNG
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PYPG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.25

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.85

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.36

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.28

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

8.69

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPG на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

2.25

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.02

-0.74

Просадки

Сравнение просадок PYPG и DBO

Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-90.18%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.52%

-18.19%

-61.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.03%

-52.68%

-24.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.13%

-62.25%

+24.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.39%

8.94%

+41.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPG и DBO

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 12.24% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

12.79%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.29%

28.32%

+39.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.89%

34.58%

+43.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.39%

32.31%

+46.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.39%

31.79%

+46.60%

Сравнение комиссий PYPG и DBO

PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPG и DBO

PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPG and DBO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to PYPG (12.24%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 77.38% vs -74.35% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 77.38% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for PYPG.

PYPG is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор