PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPG с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, PYPG returned -73.73% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PYPG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPG показывает доходность -54.66%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

PYPG

1 день
-8.80%
1 месяц
-29.99%
С начала года
-54.66%
6 месяцев
-59.27%
1 год
-73.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPG и COMT

2026 (YTD)2025
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-54.66%-16.47%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%9.45%

Correlation

The correlation between PYPG and COMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с ASMGPYPG с HDLBPYPG с AMDGPYPG с BRKWPYPG с BMNG
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PYPG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 11
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPGCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.24

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.88

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.40

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

5.95

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

14.11

-15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPGCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.24

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.20

-0.93

Просадки

Сравнение просадок PYPG и COMT

Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-51.89%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.52%

-8.02%

-71.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.34%

-4.82%

-72.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.99%

-24.07%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.16%

3.38%

+46.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPG и COMT

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.74%

7.37%

+12.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.28%

18.80%

+49.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.89%

21.29%

+56.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.51%

21.06%

+57.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.51%

18.89%

+59.62%

Сравнение комиссий PYPG и COMT

PYPG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPG и COMT

PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPG and COMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPG has higher volatility (19.74%) compared to COMT (7.37%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs -73.73% for PYPG. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs -73.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for PYPG.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for PYPG.

PYPG is categorized as Leveraged Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPG и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор