Сравнение PYPG с BNO
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. PYPG is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.35% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
PYPG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -59.26%
- 1 год
- -74.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам PYPG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -54.04% | -16.47% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | 2.61% |
Correlation
The correlation between PYPG and BNO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. BNO — Ранг доходности на риск
PYPG
BNO
Сравнение PYPG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPG | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.36 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.99 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 9.39 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.15 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.14 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок PYPG и BNO
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -87.06% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -17.87% | -61.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.03% | -12.72% | -64.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -40.16% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.39% | 9.48% | +40.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и BNO
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) составляет 12.24%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что PYPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 14.12% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | 36.21% | +32.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.89% | 41.56% | +36.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.39% | 35.40% | +42.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.39% | 36.69% | +41.70% |
Сравнение комиссий PYPG и BNO
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и BNO
Ни PYPG, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and BNO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to PYPG (12.24%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -74.35% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
PYPG and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PYPG is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор