PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPG с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPG с BIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. PYPG is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, PYPG returned -75.04% vs 3.84% for BIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности PYPG и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPG показывает доходность -56.83%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.

PYPG

1 день
-2.91%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-56.83%
6 месяцев
-58.46%
1 год
-75.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPG и BIL

2026 (YTD)2025
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-56.83%-20.19%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.67%3.07%

Correlation

The correlation between PYPG and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с ASMGPYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с HDLBPYPG с BRKWPYPG с BISPYPG с BMNG
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

PYPG vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPG c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
19.32

-20.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
172.67

-174.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

87.16

-86.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

352.24

-353.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

2,793.11

-2,794.52

PYPG vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPG и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPG и BIL

Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-0.78%

-78.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.52%

-0.01%

-79.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.42%

0.00%

-78.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-0.26%

-39.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.17%

0.00%

+53.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPG и BIL

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.84%

0.07%

+17.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.17%

0.14%

+69.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.66%

0.20%

+77.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.81%

0.26%

+77.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.81%

0.26%

+77.55%

Сравнение комиссий PYPG и BIL

PYPG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPG и BIL

PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPG and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPG has higher volatility (17.84%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs BIL's -0.78%.

On 1-year performance, BIL leads with 3.84% vs -75.04% for PYPG. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.84% return vs -75.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for PYPG.

BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for PYPG.

PYPG is categorized as Leveraged Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPG и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор