Сравнение PYLMX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
PYLMX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PYLMX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYLMX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 0.29% | 5.22% | 6.08% | 5.34% | 0.56% | 0.19% | 1.85% | 3.34% | 1.76% | 1.64% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PYLMX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PYLMX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.71% против 1.38% соответственно.
PYLMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.71%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYLMX и DFYGX
PYLMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PYLMX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
PYLMX
DFYGX
Сравнение PYLMX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYLMX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 2.38 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 2.73 | +4.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 3.66 | -1.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.38 | 1.91 | +7.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 5.30 | +27.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYLMX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.38 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 1.56 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.11 | 1.40 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 1.85 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PYLMX и DFYGX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLMX и DFYGX
Дивидендная доходность PYLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 4.21% | 4.96% | 5.36% | 3.79% | 1.83% | 0.50% | 1.39% | 2.54% | 2.28% | 1.42% | 0.91% | 0.73% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок PYLMX и DFYGX
Максимальная просадка PYLMX за все время составила -5.56%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLMX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYLMX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.56% | -4.46% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.04% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -4.36% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.56% | -4.46% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.30% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.38% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLMX и DFYGX
Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PYLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYLMX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.15% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.41% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 1.21% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.22% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.99% | +0.30% |