- ISIN
- US7043296067
- CUSIP
- 704329606
- Эмитент
- Paydenfunds
- Дата выпуска
- 29 апр. 1994 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PYLMX
Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции PYLMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PYLMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) показал доход в 1.39% с начала года и 4.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYLMX составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Payden Limited Maturity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PYLMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 102 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PYLMX закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 31 мар. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.34% | -0.05% | 0.36% | 0.37% | 0.00% | 1.39% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 0.48% | 0.38% | 0.30% | 0.39% | 0.60% | 0.29% | 0.60% | 0.48% | 0.28% | 0.38% | 0.50% | 5.22% |
| 2024 | 0.56% | 0.43% | 0.46% | 0.35% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.57% | 0.55% | 0.35% | 0.43% | 0.43% | 6.08% |
| 2023 | 0.64% | 0.31% | 0.36% | 0.46% | 0.38% | 0.49% | 0.62% | 0.11% | 0.42% | 0.00% | 0.76% | 0.67% | 5.34% |
| 2022 | -0.17% | -0.17% | -0.27% | -0.05% | -0.03% | -0.33% | 0.34% | 0.27% | -0.14% | 0.11% | 0.47% | 0.53% | 0.56% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | 0.10% | 0.19% |
Метрики бенчмарка
Payden Limited Maturity Fund has an annualized alpha of 2.87%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.
- This fund captured 7.21% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.80%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.21%
- Участие в снижении
- -4.80%
Комиссия
Комиссия PYLMX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYLMX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PYLMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.49 | 1.41 | +1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.87 | 2.93 | +5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.00 | 13.52 | +24.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden Limited Maturity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.47 | $0.51 | $0.36 | $0.17 | $0.05 | $0.13 | $0.24 | $0.22 | $0.13 | $0.09 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.96% | 5.36% | 3.79% | 1.83% | 0.50% | 1.39% | 2.54% | 2.28% | 1.42% | 0.91% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Limited Maturity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Payden Limited Maturity Fund показал максимальную просадку в 5.56%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -5.56%март 2020 г. | 15d | 3mo 24d | 4mo 9dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.37%дек. 2008 г. | 3mo 4d | 7mo 24d | 10mo 28dсент. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.91%март 2008 г. | 8mo 19d | 3mo 15d | 12mo 4dиюль 2007 г. - июль 2008 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.24%июнь 2022 г. | 8mo 13d | 6mo 3d | 1y 2moокт. 2021 г. - дек. 2022 г. |
Откат 2011 года2011 | -0.71%окт. 2011 г. | 2mo | 4mo 13d | 6mo 13dавг. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| PYLMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.56% | -56.78% | +51.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -9.10% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -18.90% | +18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -25.43% | +24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.56% | -33.92% | +28.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -10.72% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.97% | -1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PYLMX
Добавьте Payden Limited Maturity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PYLMX