График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Payden Limited Maturity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) показал доход в 0.19% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYLMX составила 2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Payden Limited Maturity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 102 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PYLMX закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 31 мар. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.34% | -0.52% | 0.19% | |||||||||
| 2025 | 0.42% | 0.48% | 0.38% | 0.30% | 0.39% | 0.60% | 0.29% | 0.60% | 0.48% | 0.28% | 0.38% | 0.50% | 5.22% |
| 2024 | 0.56% | 0.43% | 0.46% | 0.35% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.57% | 0.55% | 0.35% | 0.43% | 0.43% | 6.08% |
| 2023 | 0.64% | 0.31% | 0.36% | 0.46% | 0.38% | 0.49% | 0.62% | 0.11% | 0.42% | -0.00% | 0.76% | 0.67% | 5.34% |
| 2022 | -0.17% | -0.17% | -0.27% | -0.05% | -0.03% | -0.33% | 0.34% | 0.27% | -0.14% | 0.11% | 0.47% | 0.53% | 0.56% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | 0.10% | 0.19% |
Метрики бенчмарка
Payden Limited Maturity Fund: годовая альфа составляет 2.85%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.1995.
- Этот фонд участвовал в 7.28% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.67%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.28%
- Участие в снижении
- -4.67%
Комиссия
Комиссия PYLMX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYLMX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PYLMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.87 | 0.90 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.73 | 1.39 | +6.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.21 | +1.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 1.40 | +7.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.84 | 6.61 | +26.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PYLMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden Limited Maturity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.47 | $0.51 | $0.36 | $0.17 | $0.05 | $0.13 | $0.24 | $0.22 | $0.13 | $0.09 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.22% | 4.96% | 5.36% | 3.79% | 1.83% | 0.50% | 1.39% | 2.54% | 2.28% | 1.42% | 0.91% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Limited Maturity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Payden Limited Maturity Fund показал максимальную просадку в 5.56%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Payden Limited Maturity Fund составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.56% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 79 | 16 июл. 2020 г. | 91 |
| -3.37% | 16 сент. 2008 г. | 68 | 19 дек. 2008 г. | 159 | 10 авг. 2009 г. | 227 |
| -1.91% | 9 июл. 2007 г. | 179 | 24 мар. 2008 г. | 73 | 7 июл. 2008 г. | 252 |
| -1.24% | 4 окт. 2021 г. | 176 | 14 июн. 2022 г. | 127 | 14 дек. 2022 г. | 303 |
| -0.71% | 5 авг. 2011 г. | 42 | 4 окт. 2011 г. | 91 | 14 февр. 2012 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...