PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Payden Limited Maturity Fund (PYLMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Payden Limited Maturity Fund (PYLMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7043296067

CUSIP

704329606

Эмитент

Paydenfunds

Дата выпуска

29 апр. 1994 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PYLMX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Limited Maturity Fund

Популярные сравнения:
PYLMX с FLTR PYLMX с ENIAX
Популярные сравнения:
PYLMX с FLTR PYLMX с ENIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) показал доход в 1.58% с начала года и 5.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYLMX составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PYLMX

С начала года

1.58%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.01%

1 год

5.24%

3 года

5.05%

5 лет

3.33%

10 лет

2.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYLMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.47%0.38%0.29%0.00%1.58%
20240.56%0.43%0.46%0.35%0.57%0.44%0.78%0.57%0.56%0.35%0.43%0.43%6.09%
20230.64%0.31%0.36%0.46%0.38%0.49%0.62%0.52%0.41%0.45%0.76%0.67%6.24%
2022-0.17%-0.17%-0.26%-0.05%-0.03%-0.33%0.34%0.27%-0.14%0.12%0.47%0.54%0.58%
20210.07%0.05%0.05%0.05%0.04%0.04%0.04%0.04%-0.06%-0.06%-0.06%0.09%0.30%
20200.39%0.26%-2.98%1.35%0.88%0.85%0.31%0.20%0.08%0.08%0.28%0.18%1.84%
20190.45%0.42%0.23%0.33%0.34%0.33%0.12%0.33%0.20%0.20%0.19%0.19%3.37%
20180.26%0.04%0.06%0.29%0.19%0.08%0.31%0.20%0.20%0.11%0.00%0.03%1.79%
20170.19%0.19%-0.01%0.21%0.12%0.22%0.13%0.14%0.13%0.14%0.14%0.03%1.63%
20160.06%-0.04%0.39%0.18%0.07%0.19%0.18%0.07%0.07%0.10%-0.03%0.08%1.34%
20150.16%0.16%0.06%0.06%0.17%-0.04%-0.04%-0.04%-0.15%-0.04%0.06%-0.04%0.32%
20140.05%0.17%0.06%0.07%0.18%0.06%-0.04%0.17%-0.15%0.06%-0.04%-0.03%0.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PYLMX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PYLMX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYLMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Payden Limited Maturity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.36
  • За 5 лет: 2.76
  • За 10 лет: 1.98
  • За всё время: 2.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Payden Limited Maturity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.51$0.44$0.17$0.06$0.13$0.24$0.22$0.13$0.09$0.07$0.07

Дивидендный доход

5.01%5.37%4.64%1.84%0.62%1.39%2.57%2.31%1.40%0.91%0.74%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Limited Maturity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.07$0.04$0.00$0.18
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2022$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.06
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Payden Limited Maturity Fund показал максимальную просадку в 5.56%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.56%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.7916 июл. 2020 г.91
-3.36%16 сент. 2008 г.6819 дек. 2008 г.15331 июл. 2009 г.221
-1.89%9 июл. 2007 г.17924 мар. 2008 г.727 июл. 2008 г.251
-1.24%4 окт. 2021 г.17614 июн. 2022 г.1181 дек. 2022 г.294
-0.72%5 авг. 2011 г.424 окт. 2011 г.9114 февр. 2012 г.133
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...