PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYGSX с SABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYGSX с SABA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PYGSX (Payden Global Low Duration Fund) and SABA (Saba Capital Income & Opportunities Fund II) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, PYGSX returned 2.46%/yr vs 2.82%/yr for SABA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYGSX и SABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYGSX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SABA с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции PYGSX уступали акциям SABA по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.82% соответственно.

PYGSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.89%
С начала года
0.99%
1 год
3.58%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.46%

SABA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
4.54%
С начала года
6.04%
1 год
-0.28%
3 года*
9.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYGSX и SABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.99%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%1.90%
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		6.04%-0.31%31.32%-2.77%-9.02%1.05%-6.63%8.55%-1.25%4.13%

Correlation

The correlation between PYGSX and SABA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Global Low Duration Fund

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с SPGBXPYGSX с VTILXPYGSX с EAIIXPYGSX с TIBWXPYGSX с PGBIXPYGSX с DFGBX
Часто сравнивают с SABA:
SABA с BRWSABA с DGFFXSABA с DFSHXSABA с PGTQXSABA с DFGBXSABA с DFGFXSABA с PRSNX

Доходность на риск

PYGSX vs. SABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SABA
Ранг доходности на риск SABA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYGSX c SABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYGSXSABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-0.02

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
0.06

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.01

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.03

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

-0.05

+11.90

PYGSX vs. SABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYGSX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа SABA равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYGSX и SABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYGSX и SABA

Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки SABA в -32.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и SABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYGSXSABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-32.37%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-10.45%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

-14.96%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-19.76%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-31.39%

+24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-3.12%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-7.56%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

5.52%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PYGSX и SABA

Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.54%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYGSXSABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

3.10%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

8.41%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

11.87%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

14.60%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

16.63%

-14.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYGSX и SABA

Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности SABA в 9.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.71%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		9.56%9.65%8.32%11.43%9.14%7.19%4.00%6.68%5.81%4.44%4.63%4.72%

Часто задаваемые вопросы

PYGSX and SABA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABA has higher volatility (3.10%) compared to PYGSX (0.54%). In terms of maximum drawdown, PYGSX dropped -7.29% vs SABA's -32.37%.

PYGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYGSX и SABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор