PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYEQX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYEQX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Al Frank Fund (VALAX).

PYEQX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PYEQX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYEQX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		3.71%11.46%11.46%7.54%-7.92%25.56%0.09%25.76%-8.70%15.27%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, PYEQX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции PYEQX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.23% против 12.70% соответственно.

PYEQX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.10%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.02%
1 год
13.54%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.23%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Y

Al Frank Fund

Часто сравнивают с PYEQX:
PYEQX с VTVPYEQX с PIGFXPYEQX с GLOSXPYEQX с PMAIXPYEQX с ACTIXPYEQX с AVERXPYEQX с ACIIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий PYEQX и VALAX

PYEQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
PYEQX
Pioneer Equity Income Y

Доходность на риск

PYEQX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYEQX
Ранг доходности на риск PYEQX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEQX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEQX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEQX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEQX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYEQX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYEQXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.76

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.40

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.60

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

10.90

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYEQX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYEQX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYEQX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYEQXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.76

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между PYEQX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYEQX и VALAX

Дивидендная доходность PYEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		8.55%8.95%39.97%17.70%12.73%9.44%1.77%4.15%7.99%5.46%13.20%10.34%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PYEQX и VALAX

Максимальная просадка PYEQX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEQX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYEQXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-61.26%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-13.03%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-25.81%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-38.22%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-5.95%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-10.83%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.10%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PYEQX и VALAX

Текущая волатильность для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) составляет 3.53%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PYEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYEQXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.58%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

10.83%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

18.74%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

17.75%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.31%

-2.14%