Сравнение PYEMX с SDY
PYEMX (Payden Emerging Markets Bond Fund) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both funds - PYEMX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Paydenfunds, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Over the past 10 years, PYEMX returned 4.39%/yr vs 9.64%/yr for SDY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PYEMX charges 0.73%/yr vs 0.35%/yr for SDY.
Доходность
Сравнение доходности PYEMX и SDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYEMX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции PYEMX уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 4.39% против 9.64% соответственно.
PYEMX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.39%
SDY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам PYEMX и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYEMX Payden Emerging Markets Bond Fund | 3.15% | 15.27% | 7.93% | 12.35% | -17.39% | -2.37% | 6.16% | 16.40% | -7.03% | 12.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 10.00% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Correlation
The correlation between PYEMX and SDY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYEMX vs. SDY — Ранг доходности на риск
PYEMX
SDY
Сравнение PYEMX c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYEMX | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.25 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.94 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 5.22 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYEMX и SDY
Максимальная просадка PYEMX за все время составила -30.26%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEMX и SDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYEMX | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.26% | -54.75% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -7.67% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.08% | -14.39% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -15.21% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.26% | -36.70% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.83% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -6.20% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.85% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYEMX и SDY
Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX) составляет 1.34%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что PYEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYEMX | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.07% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 7.57% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 10.42% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 13.99% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 17.07% | -10.45% |
Сравнение комиссий PYEMX и SDY
PYEMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYEMX и SDY
Дивидендная доходность PYEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности SDY в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYEMX Payden Emerging Markets Bond Fund | 6.61% | 6.61% | 7.36% | 6.10% | 7.80% | 5.73% | 4.66% | 5.46% | 6.18% | 5.40% | 5.60% | 5.25% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.47% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Часто задаваемые вопросы
PYEMX and SDY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDY has higher volatility (3.07%) compared to PYEMX (1.34%). In terms of maximum drawdown, PYEMX dropped -30.26% vs SDY's -54.75%.
PYEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYEMX и SDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор