- ISIN
- US7043295317
- CUSIP
- 704329531
- Эмитент
- Paydenfunds
- Дата выпуска
- 16 дек. 1998 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PYEMX
Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции PYEMX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PYEMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,167.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX) показал доход в 3.15% с начала года и 13.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYEMX составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Payden Emerging Markets Bond Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PYEMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PYEMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 янв. 1999 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 13 янв. 1999 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | 1.31% | -4.13% | 3.06% | 1.31% | 0.63% | 3.15% | ||||||
| 2025 | 1.86% | 1.21% | -1.20% | -0.21% | 1.18% | 2.81% | 1.08% | 1.80% | 1.78% | 2.32% | 0.73% | 1.02% | 15.27% |
| 2024 | -1.04% | 1.01% | 2.58% | -1.75% | 1.59% | 0.28% | 1.44% | 2.49% | 2.06% | -1.38% | 1.72% | -1.21% | 7.93% |
| 2023 | 3.78% | -2.28% | 0.33% | 0.21% | -0.32% | 3.02% | 2.19% | -1.82% | -2.92% | -0.85% | 6.09% | 4.75% | 12.35% |
| 2022 | -2.49% | -4.30% | -1.99% | -5.33% | -0.59% | -8.29% | 2.15% | -0.10% | -7.11% | 0.29% | 9.12% | 0.90% | -17.39% |
| 2021 | -0.97% | -2.39% | -1.31% | 2.63% | 1.34% | 0.41% | 0.31% | 1.18% | -2.02% | -0.32% | -2.89% | 1.81% | -2.37% |
Метрики бенчмарка
Payden Emerging Markets Bond Fund has an annualized alpha of 7.04%, beta of 0.10, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.50%) than losses (31.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.04%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 45.50%
- Участие в снижении
- 31.21%
Комиссия
Комиссия PYEMX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYEMX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.30 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.29 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 10.15 | +2.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden Emerging Markets Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $0.77 | $0.63 | $0.77 | $0.74 | $0.65 | $0.75 | $0.77 | $0.77 | $0.75 | $0.67 |
Дивидендный доход | 6.61% | 6.61% | 7.36% | 6.10% | 7.80% | 5.73% | 4.66% | 5.46% | 6.18% | 5.40% | 5.60% | 5.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Emerging Markets Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.74 |
| 2024 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.06 | $0.10 | $0.09 | $0.77 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.63 |
| 2022 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.20 | $0.77 |
| 2021 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Payden Emerging Markets Bond Fund показал максимальную просадку в 30.26%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.
Текущая просадка Payden Emerging Markets Bond Fund составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.26%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 7mo | 3y 8moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -28.32%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 9mo 1d | 2y 2moмай 2007 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -21.90%март 2020 г. | 24d | 8mo 10d | 9mo 4dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -13.52%сент. 2013 г. | 3mo 28d | 2y 7mo | 2y 11moмай 2013 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 1999 года1999 | -12.27%янв. 1999 г. | 7d | 2mo 15d | 2mo 22dянв. 1999 г. - март 1999 г. |
Показатели просадок
| PYEMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.26% | -56.78% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -9.10% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.08% | -18.90% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -25.43% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.26% | -33.92% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -3.31% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -10.71% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.05% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PYEMX
Добавьте Payden Emerging Markets Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PYEMX