PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCRX с VCADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCRX с VCADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).

PYCRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCRX и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCRX и VCADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCRX
Payden California Municipal Social Impact Fund		-0.26%6.37%2.57%6.16%-6.38%0.76%5.58%8.21%0.57%6.04%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.53%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, PYCRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PYCRX превзошли акции VCADX по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.27% соответственно.

PYCRX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.40%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.68%

VCADX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.48%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden California Municipal Social Impact Fund

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PYCRX:
PYCRX с PYARXPYCRX с PYFRXPYCRX с PYHRXPYCRX с PYGFXPYCRX с PKBIXPYCRX с PYCEXPYCRX с PYGSX
Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALX

Сравнение комиссий PYCRX и VCADX

PYCRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%.

PYCRX
Payden California Municipal Social Impact Fund
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PYCRX vs. VCADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCRX
Ранг доходности на риск PYCRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCRX c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCRXVCADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.65

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.48

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

5.57

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCRX vs. VCADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCRX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCADX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCRX и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCRXVCADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.08

+0.12

Корреляция

Корреляция между PYCRX и VCADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCRX и VCADX

Дивидендная доходность PYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VCADX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCRX
Payden California Municipal Social Impact Fund		3.47%4.58%4.06%2.78%1.82%1.23%3.72%4.89%2.43%2.28%3.47%3.34%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.13%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%

Просадки

Сравнение просадок PYCRX и VCADX

Максимальная просадка PYCRX за все время составила -10.80%, примерно равная максимальной просадке VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCRX и VCADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCRXVCADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-11.13%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-3.78%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.80%

-11.13%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-11.13%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.64%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.50%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.00%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCRX и VCADX

Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) имеют волатильность 0.97% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCRXVCADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.53%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.91%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

3.22%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

3.42%

-0.19%