PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCRX с VCADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYCRX с VCADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYCRX (Payden California Municipal Social Impact Fund) and VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PYCRX returned 2.77%/yr vs 2.35%/yr for VCADX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PYCRX charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for VCADX.

Доходность

Сравнение доходности PYCRX и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYCRX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции PYCRX превзошли акции VCADX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.35% соответственно.

PYCRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.48%
3 года*
4.66%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.77%

VCADX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.63%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYCRX и VCADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCRX
Payden California Municipal Social Impact Fund		1.28%6.37%2.57%6.16%-6.38%0.76%5.58%8.21%0.57%6.04%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.16%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%

Correlation

The correlation between PYCRX and VCADX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.82

The correlation between PYCRX and VCADX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden California Municipal Social Impact Fund

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PYCRX:
PYCRX с PKBIXPYCRX с PYARXPYCRX с PYGFXPYCRX с PYHRXPYCRX с PYFRXPYCRX с PYGSXPYCRX с PYCEX
Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALX

Доходность на риск

PYCRX vs. VCADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCRX
Ранг доходности на риск PYCRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCRX c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCRXVCADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.02

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
4.67

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.79

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.30

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

7.52

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCRX vs. VCADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCRX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCADX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCRX и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCRXVCADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.02

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.10

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PYCRX и VCADX

Максимальная просадка PYCRX за все время составила -10.80%, примерно равная максимальной просадке VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCRX и VCADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYCRXVCADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-11.13%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.98%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-4.23%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.80%

-11.13%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-11.13%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.99%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.50%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.91%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCRX и VCADX

Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что PYCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYCRXVCADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.86%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

1.79%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

2.27%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

3.25%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

3.43%

-0.18%

Сравнение комиссий PYCRX и VCADX

PYCRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCRX и VCADX

Дивидендная доходность PYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VCADX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCRX
Payden California Municipal Social Impact Fund		3.41%4.58%4.06%2.78%1.82%1.23%3.72%4.89%2.43%2.28%3.47%3.34%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%

Часто задаваемые вопросы

PYCRX and VCADX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYCRX has higher volatility (0.93%) compared to VCADX (0.86%). In terms of maximum drawdown, PYCRX dropped -10.80% vs VCADX's -11.13%.

VCADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYCRX и VCADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор