PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCRX с PKBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYCRX с PKBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PYCRX (Payden California Municipal Social Impact Fund) and PKBIX (Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund) are both mutual funds - PYCRX is a Municipal Bonds fund managed by Paydenfunds, while PKBIX is a Multisector Bonds fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYCRX returned 2.78%/yr vs 3.59%/yr for PKBIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PYCRX charges 0.45%/yr vs 1.25%/yr for PKBIX.

Доходность

Сравнение доходности PYCRX и PKBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYCRX показывает доходность 1.39%, а PKBIX немного выше – 1.41%. За последние 10 лет акции PYCRX уступали акциям PKBIX по среднегодовой доходности: 2.78% против 3.59% соответственно.

PYCRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.58%
3 года*
4.66%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.78%

PKBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.73%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYCRX и PKBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCRX
Payden California Municipal Social Impact Fund		1.39%6.37%2.57%6.16%-6.38%0.76%5.58%8.21%0.57%6.04%
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		1.41%6.75%8.14%6.21%-3.89%3.97%1.89%6.36%0.79%3.19%

Correlation

The correlation between PYCRX and PKBIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2008 г.

0.17

Over the past year, PYCRX and PKBIX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden California Municipal Social Impact Fund

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund

Часто сравнивают с PYCRX:
PYCRX с VCADXPYCRX с PYARXPYCRX с PYGFXPYCRX с PYHRXPYCRX с PYFRXPYCRX с PYGSXPYCRX с PYCEX
Часто сравнивают с PKBIX:
PKBIX с PYGFXPKBIX с PYLMXPKBIX с PYARXPKBIX с PYCBXPKBIX с PYACXPKBIX с PYVLXPKBIX с PYHRX

Доходность на риск

PYCRX vs. PKBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCRX
Ранг доходности на риск PYCRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PKBIX
Ранг доходности на риск PKBIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKBIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKBIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKBIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKBIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCRX c PKBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCRXPKBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.90

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.47

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.65

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.98

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

12.70

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCRX vs. PKBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCRX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKBIX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCRX и PKBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCRXPKBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.48

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.12

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PYCRX и PKBIX

Максимальная просадка PYCRX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки PKBIX в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCRX и PKBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYCRXPKBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-19.17%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.90%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-2.11%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.80%

-7.05%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-19.17%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.10%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.92%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.44%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCRX и PKBIX

Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PYCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYCRXPKBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.56%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.58%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

1.97%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

2.60%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

3.33%

-0.08%

Сравнение комиссий PYCRX и PKBIX

PYCRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PKBIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCRX и PKBIX

Дивидендная доходность PYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности PKBIX в 8.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		8.14%8.25%6.95%5.55%1.94%2.18%3.57%3.32%3.27%2.50%1.70%2.00%
PYCRX
Payden California Municipal Social Impact Fund		3.40%4.58%4.06%2.78%1.82%1.23%3.72%4.89%2.43%2.28%3.47%3.34%

Часто задаваемые вопросы

PYCRX and PKBIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYCRX has higher volatility (0.93%) compared to PKBIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, PYCRX dropped -10.80% vs PKBIX's -19.17%.

PKBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYCRX и PKBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор