- ISIN
- US7043295150
- CUSIP
- 704329515
- Эмитент
- Paydenfunds
- Дата выпуска
- 16 дек. 1998 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PYCRX
Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции PYCRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PYCRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,106.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) показал доход в 1.28% с начала года и 6.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYCRX составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Payden California Municipal Social Impact Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PYCRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PYCRX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | 1.45% | -2.28% | 0.68% | 0.28% | 0.30% | 1.28% | ||||||
| 2025 | 0.69% | 1.65% | -0.92% | -0.22% | 0.10% | 0.60% | -0.20% | 1.03% | 1.93% | 1.00% | 0.48% | 0.09% | 6.37% |
| 2024 | -0.11% | -0.13% | 0.29% | -1.42% | 0.30% | 1.31% | 1.01% | 0.90% | 0.89% | -1.20% | 1.67% | -0.91% | 2.57% |
| 2023 | 2.39% | -1.61% | 1.89% | 0.24% | -0.66% | 0.45% | 0.46% | -1.02% | -1.89% | -0.95% | 4.65% | 2.23% | 6.16% |
| 2022 | -2.26% | -0.29% | -2.43% | -2.29% | 1.15% | -0.98% | 1.89% | -1.56% | -2.82% | -0.52% | 3.42% | 0.34% | -6.38% |
| 2021 | 0.28% | -1.60% | 0.24% | 0.80% | 0.32% | 0.37% | 1.07% | -0.26% | -0.64% | -0.55% | 0.58% | 0.16% | 0.76% |
Метрики бенчмарка
Payden California Municipal Social Impact Fund has an annualized alpha of 3.62%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund captured 10.11% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.08%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.62%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.11%
- Участие в снижении
- -4.08%
Комиссия
Комиссия PYCRX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYCRX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PYCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.93 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 13.52 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden California Municipal Social Impact Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.46 | $0.40 | $0.28 | $0.18 | $0.13 | $0.39 | $0.51 | $0.25 | $0.23 | $0.34 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.41% | 4.58% | 4.06% | 2.78% | 1.82% | 1.23% | 3.72% | 4.89% | 2.43% | 2.28% | 3.47% | 3.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden California Municipal Social Impact Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.46 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.06 | $0.28 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Payden California Municipal Social Impact Fund показал максимальную просадку в 10.80%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка Payden California Municipal Social Impact Fund составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.80%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 12moавг. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -9.44%март 2020 г. | 13d | 7mo 29d | 8mo 12dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.06%окт. 2008 г. | 1mo 5d | 2mo 27d | 4mo 2dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2004 года2004 | -5.46%май 2004 г. | 1mo 29d | 5mo 11d | 7mo 10dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.35%янв. 2011 г. | 4mo 19d | 6mo 10d | 10mo 29dсент. 2010 г. - июль 2011 г. |
Показатели просадок
| PYCRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.80% | -56.78% | +45.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -9.10% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -18.90% | +14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.80% | -25.43% | +14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.80% | -33.92% | +23.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.74% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -10.72% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.97% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PYCRX
Добавьте Payden California Municipal Social Impact Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PYCRX