PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Payden California Municipal Social Impact Fund (PY...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7043295150

CUSIP

704329515

Эмитент

Paydenfunds

Дата выпуска

16 дек. 1998 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PYCRX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden California Municipal Social Impact Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) показал доход в -0.18% с начала года и 2.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYCRX составила 2.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PYCRX

С начала года

-0.18%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-1.39%

1 год

2.90%

3 года

2.69%

5 лет

1.58%

10 лет

2.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYCRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.39%1.38%-1.21%-0.52%-0.21%-0.18%
2024-0.10%-0.12%0.30%-1.42%0.30%1.32%1.01%0.90%0.89%-1.20%1.39%-1.21%2.00%
20232.40%-1.60%1.89%0.25%-0.66%0.45%0.46%-0.75%-1.89%-0.66%4.64%2.23%6.76%
2022-2.26%-0.10%-2.62%-2.29%1.15%-0.98%1.89%-1.56%-2.82%-0.52%3.42%0.34%-6.39%
20210.42%-1.48%0.24%0.81%0.32%0.37%1.07%-0.26%-0.64%-0.55%0.58%0.16%1.03%
20201.81%1.49%-3.73%-1.66%2.56%1.04%1.61%0.35%0.16%-0.13%1.47%0.62%5.57%
20190.52%0.60%1.60%0.31%1.57%0.58%0.68%1.73%-0.56%0.09%0.17%0.31%7.83%
2018-1.27%-0.33%0.39%-0.31%1.18%0.08%0.28%0.39%-0.79%-0.78%0.91%0.87%0.58%
20170.56%0.44%0.36%0.76%1.45%-0.24%0.65%0.85%-0.22%0.47%-0.23%1.04%6.05%
20161.04%0.24%0.15%0.39%0.14%1.10%0.05%0.14%-0.25%-0.71%-3.42%0.69%-0.52%
20151.73%-1.06%0.29%-0.49%-0.29%-0.11%0.57%0.08%0.65%0.27%0.16%0.58%2.39%
20141.49%0.98%-0.37%1.08%0.88%0.09%0.09%0.96%-0.10%0.57%0.09%0.16%6.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PYCRX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PYCRX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYCRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Payden California Municipal Social Impact Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Payden California Municipal Social Impact Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.35$0.33$0.18$0.16$0.39$0.47$0.25$0.24$0.33$0.35$0.32

Дивидендный доход

3.22%3.50%3.31%1.81%1.50%3.70%4.54%2.44%2.29%3.32%3.35%3.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden California Municipal Social Impact Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.33
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.16
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20$0.39
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24$0.47
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.25
2017$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.18$0.33
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14$0.35
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Payden California Municipal Social Impact Fund показал максимальную просадку в 10.81%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.

Текущая просадка Payden California Municipal Social Impact Fund составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.81%5 авг. 2021 г.31026 окт. 2022 г.43931 июл. 2024 г.749
-9.44%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.16717 нояб. 2020 г.177
-8.07%10 сент. 2008 г.2817 окт. 2008 г.5812 янв. 2009 г.86
-5.46%15 мар. 2004 г.4313 мая 2004 г.11121 окт. 2004 г.154
-5.35%1 сент. 2010 г.9618 янв. 2011 г.13227 июл. 2011 г.228
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...