Сравнение PYCRX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
PYCRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PYCRX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYCRX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCRX Payden California Municipal Social Impact Fund | -0.26% | 6.37% | 2.57% | 6.16% | -6.38% | 0.76% | 5.58% | 8.21% | 0.57% | 6.04% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PYCRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
PYCRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.68%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYCRX и USMTX
PYCRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
PYCRX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
PYCRX
USMTX
Сравнение PYCRX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCRX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.86 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 6.92 | -5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.29 | -1.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 6.97 | -5.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 36.30 | -31.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCRX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.86 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 2.60 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 2.09 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между PYCRX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCRX и USMTX
Дивидендная доходность PYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCRX Payden California Municipal Social Impact Fund | 3.47% | 4.58% | 4.06% | 2.78% | 1.82% | 1.23% | 3.72% | 4.89% | 2.43% | 2.28% | 3.47% | 3.34% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYCRX и USMTX
Максимальная просадка PYCRX за все время составила -10.80%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCRX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYCRX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.80% | -1.98% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -0.40% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.80% | -1.92% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.30% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.19% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.08% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCRX и USMTX
Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PYCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYCRX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.22% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.40% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.70% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 0.72% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.75% | +2.48% |