Сравнение PYCBX с BILDX
PYCBX (Payden Core Bond Fund) and BILDX (DoubleLine Infrastructure Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, PYCBX returned 0.23%/yr vs 1.59%/yr for BILDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PYCBX charges 0.53%/yr vs 0.57%/yr for BILDX.
Доходность
Сравнение доходности PYCBX и BILDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYCBX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у BILDX с доходностью 0.96%.
PYCBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.90%
BILDX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYCBX и BILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | 0.17% | 7.69% | 2.55% | 6.57% | -13.55% | -1.00% | 6.93% | 9.27% | -1.26% | 5.25% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 0.96% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
Correlation
The correlation between PYCBX and BILDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between PYCBX and BILDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYCBX vs. BILDX — Ранг доходности на риск
PYCBX
BILDX
Сравнение PYCBX c BILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYCBX | BILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.28 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 7.14 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYCBX и BILDX
Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и BILDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYCBX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -15.68% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.21% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -3.21% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -15.68% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.58% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.97% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.71% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCBX и BILDX
Payden Core Bond Fund (PYCBX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) имеют волатильность 1.07% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYCBX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.07% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.39% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.09% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 4.43% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 4.08% | +0.63% |
Сравнение комиссий PYCBX и BILDX
PYCBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BILDX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCBX и BILDX
Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BILDX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.97% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
PYCBX Payden Core Bond Fund | 4.53% | 4.78% | 4.63% | 3.76% | 3.21% | 2.39% | 3.96% | 3.04% | 3.27% | 3.13% | 3.85% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PYCBX and BILDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BILDX has higher volatility (1.07%) compared to PYCBX (1.07%). In terms of maximum drawdown, PYCBX dropped -18.59% vs BILDX's -15.68%.
BILDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYCBX и BILDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор