Сравнение PYCBX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
PYCBX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PYCBX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYCBX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | -0.35% | 7.69% | 2.55% | 6.57% | -13.55% | -1.00% | 6.93% | 9.27% | -1.26% | 5.25% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PYCBX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PYCBX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.54% соответственно.
PYCBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.14%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYCBX и BCOIX
PYCBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
PYCBX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
PYCBX
BCOIX
Сравнение PYCBX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCBX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.88 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 5.68 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCBX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.07 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PYCBX и BCOIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCBX и BCOIX
Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | 4.68% | 4.78% | 4.63% | 3.76% | 3.21% | 2.39% | 3.96% | 3.04% | 3.27% | 3.13% | 3.85% | 2.84% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок PYCBX и BCOIX
Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYCBX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -18.13% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.54% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -18.13% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -18.13% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.84% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.19% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.84% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCBX и BCOIX
Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.60% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYCBX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.63% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.53% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.11% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.62% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.66% | +0.02% |