PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCBX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCBX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Core Bond Fund (PYCBX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

PYCBX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCBX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Core Bond Fund (PYCBX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCBX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCBX
Payden Core Bond Fund		-0.35%7.69%2.55%6.57%-13.55%-1.00%6.93%9.27%-1.26%0.69%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, PYCBX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

PYCBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.29%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.14%

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Core Bond Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с PYCBX:
PYCBX с PYGFXPYCBX с PYHRXPYCBX с PYFRXPYCBX с PYGSXPYCBX с PYVLXPYCBX с SSASXPYCBX с BCOIX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с ARINXAMFIX с BCPIXAMFIX с EINFXAMFIX с MCFIX

Сравнение комиссий PYCBX и AMFIX

PYCBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
PYCBX
Payden Core Bond Fund

Доходность на риск

PYCBX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCBX
Ранг доходности на риск PYCBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCBX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCBXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

3.10

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

5.02

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.70

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.08

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

20.23

-15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCBX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCBX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCBX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCBXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.10

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.57

+0.38

Корреляция

Корреляция между PYCBX и AMFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCBX и AMFIX

Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCBX
Payden Core Bond Fund		4.68%4.78%4.63%3.76%3.21%2.39%3.96%3.04%3.27%3.13%3.85%2.84%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYCBX и AMFIX

Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCBXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-9.35%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-0.74%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-8.91%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.45%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.06%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.15%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCBX и AMFIX

Payden Core Bond Fund (PYCBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PYCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCBXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.46%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

0.72%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

0.98%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

2.16%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

1.75%

+2.93%