PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYARX с EIGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYARX с EIGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX).

PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PYARX и EIGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYARX и EIGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		-0.67%5.84%7.55%6.22%-2.74%1.13%2.81%5.52%0.95%3.40%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, PYARX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PYARX уступали акциям EIGMX по среднегодовой доходности: 3.30% против 4.83% соответственно.

PYARX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.30%

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Absolute Return Bond Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Часто сравнивают с PYARX:
PYARX с LLDYXPYARX с FXNAXPYARX с PYACXPYARX с PYHRXPYARX с PYLMXPYARX с PYVLXPYARX с PYCBX
Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с XBAL.TOEIGMX с PRPFX

Сравнение комиссий PYARX и EIGMX

PYARX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EIGMX в 0.76%.

EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PYARX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYARX
Ранг доходности на риск PYARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYARX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYARX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYARX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYARX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYARX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYARXEIGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

6.02

-4.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

8.81

-7.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.97

-1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

8.10

-6.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

33.24

-28.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYARX vs. EIGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYARX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EIGMX равного 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYARX и EIGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYARXEIGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

6.02

-4.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

2.37

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.94

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.57

-0.44

Корреляция

Корреляция между PYARX и EIGMX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYARX и EIGMX

Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности EIGMX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		6.50%6.69%6.68%5.18%3.59%2.24%2.50%3.15%3.41%2.54%2.52%2.16%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%

Просадки

Сравнение просадок PYARX и EIGMX

Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и EIGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYARXEIGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-9.42%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-1.44%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-7.39%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.70%

-9.42%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.44%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.93%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.35%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PYARX и EIGMX

Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что PYARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYARXEIGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.89%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

1.57%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

1.98%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

2.61%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

2.50%

+0.33%