Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Payden Absolute Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) показал доход в -1.00% с начала года и 3.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYARX составила 3.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PYARX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Payden Absolute Return Bond Fund: годовая альфа составляет 3.01%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.75%) было выше, чем в снижении (7.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PYARX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PYARX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Payden Absolute Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Absolute Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Payden Absolute Return Bond Fund показал максимальную просадку в 15.70%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Payden Absolute Return Bond Fund составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.