PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYARX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYARX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PYARX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYARX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		-0.67%5.84%7.55%6.22%-2.74%1.13%2.81%5.52%0.95%3.40%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, PYARX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PYARX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 3.30% против 1.54% соответственно.

PYARX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.30%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Absolute Return Bond Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с PYARX:
PYARX с LLDYXPYARX с PYACXPYARX с PYVLXPYARX с PYHRXPYARX с PKBIXPYARX с PYCBXPYARX с PYCRX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий PYARX и FXNAX

PYARX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PYARX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYARX
Ранг доходности на риск PYARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYARX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYARX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYARX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYARX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYARX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYARXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.93

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.33

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.66

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

4.68

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYARX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYARX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYARX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYARXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.02

+1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.31

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.45

+0.68

Корреляция

Корреляция между PYARX и FXNAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYARX и FXNAX

Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		6.50%6.69%6.68%5.18%3.59%2.24%2.50%3.15%3.41%2.54%2.52%2.16%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PYARX и FXNAX

Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYARXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-19.51%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-2.71%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-18.54%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.70%

-19.51%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.53%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-3.87%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.96%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PYARX и FXNAX

Текущая волатильность для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) составляет 0.95%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что PYARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYARXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.55%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.58%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

4.35%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

6.04%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

4.99%

-2.16%