Сравнение PYARX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PYARX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYARX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | -0.67% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 5.52% | 0.95% | 3.40% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PYARX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции PYARX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 3.30% против 3.75% соответственно.
PYARX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.30%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYARX и DFLEX
PYARX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
PYARX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
PYARX
DFLEX
Сравнение PYARX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYARX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 3.31 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 5.22 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.16 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 17.90 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYARX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.31 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PYARX и DFLEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYARX и DFLEX
Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.50% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PYARX и DFLEX
Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYARX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -17.29% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.14% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -11.00% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.70% | -17.29% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.14% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.57% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.27% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYARX и DFLEX
Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PYARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYARX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.63% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.98% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 1.44% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 1.93% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.73% | +0.10% |