Сравнение PYACX с VICSX
PYACX (Payden Corporate Bond Fund) and VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PYACX returned 2.95%/yr vs 2.95%/yr for VICSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PYACX charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for VICSX.
Доходность
Сравнение доходности PYACX и VICSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYACX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VICSX с доходностью 0.72%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PYACX – 2.95% и акции VICSX – 2.95%.
PYACX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.95%
VICSX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам PYACX и VICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYACX Payden Corporate Bond Fund | 0.99% | 7.39% | 3.17% | 8.53% | -16.33% | -0.08% | 8.64% | 14.46% | -3.05% | 8.53% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.72% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
Correlation
The correlation between PYACX and VICSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between PYACX and VICSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYACX vs. VICSX — Ранг доходности на риск
PYACX
VICSX
Сравнение PYACX c VICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYACX | VICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.77 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 5.53 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYACX и VICSX
Максимальная просадка PYACX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYACX и VICSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYACX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -20.53% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -2.98% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.43% | -6.02% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -20.53% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.90% | -20.53% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.81% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.15% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.95% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYACX и VICSX
Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеют волатильность 1.19% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYACX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.24% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 3.00% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.92% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 6.17% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.35% | +0.53% |
Сравнение комиссий PYACX и VICSX
PYACX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYACX и VICSX
Дивидендная доходность PYACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности VICSX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYACX Payden Corporate Bond Fund | 4.57% | 4.54% | 4.59% | 3.89% | 3.35% | 5.32% | 3.87% | 3.37% | 3.65% | 3.92% | 5.49% | 4.36% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.75% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PYACX and VICSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VICSX has higher volatility (1.24%) compared to PYACX (1.19%). In terms of maximum drawdown, PYACX dropped -22.90% vs VICSX's -20.53%.
VICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYACX и VICSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор