PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYACX с VICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYACX с VICSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).

PYACX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 12 мар. 2009 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PYACX и VICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYACX и VICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		-1.23%7.39%3.17%8.53%-16.33%-0.08%8.64%14.46%-3.05%8.53%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.94%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, PYACX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью -0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYACX имеют среднегодовую доходность 3.01%, а акции VICSX немного впереди с 3.05%.

PYACX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.60%
1 год
3.79%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.70%
10 лет*
3.01%

VICSX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.56%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Corporate Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PYACX:
PYACX с PIMIXPYACX с PYGFXPYACX с PYHRXPYACX с PYFRXPYACX с PRPIXPYACX с VLCIXPYACX с FIIFX
Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с BARVICSX с VWEHX

Сравнение комиссий PYACX и VICSX

PYACX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%.

PYACX
Payden Corporate Bond Fund
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PYACX vs. VICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYACX
Ранг доходности на риск PYACX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYACX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYACX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYACX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYACX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYACX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYACX c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYACXVICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.86

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.04

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

7.46

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYACX vs. VICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYACX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VICSX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYACX и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYACXVICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.32

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.05

Корреляция

Корреляция между PYACX и VICSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYACX и VICSX

Дивидендная доходность PYACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VICSX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		4.63%4.54%4.59%3.89%3.35%5.32%3.87%3.37%3.65%3.92%5.49%4.36%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.32%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Просадки

Сравнение просадок PYACX и VICSX

Максимальная просадка PYACX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYACX и VICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYACXVICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-20.53%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.07%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-20.53%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.90%

-20.53%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.45%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.18%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.84%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PYACX и VICSX

Payden Corporate Bond Fund (PYACX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что PYACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYACXVICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.81%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.65%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

4.38%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

6.14%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

5.33%

+0.53%