Сравнение PYACX с PIMIX
PYACX (Payden Corporate Bond Fund) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - PYACX is a Corporate Bonds fund managed by Paydenfunds, while PIMIX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PYACX returned 2.96%/yr vs 4.71%/yr for PIMIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYACX charges 0.65%/yr vs 0.62%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности PYACX и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYACX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PYACX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.96% против 4.71% соответственно.
PYACX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.96%
PIMIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам PYACX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYACX Payden Corporate Bond Fund | 0.47% | 7.39% | 3.17% | 8.53% | -16.33% | -0.08% | 8.64% | 14.46% | -3.05% | 8.53% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.00% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Correlation
The correlation between PYACX and PIMIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.55 |
Over the past year, PYACX and PIMIX have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYACX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PYACX
PIMIX
Сравнение PYACX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYACX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.29 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 7.97 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYACX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.04 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.73 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.11 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок PYACX и PIMIX
Максимальная просадка PYACX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYACX и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYACX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -13.39% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -3.69% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.43% | -3.84% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -13.34% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.90% | -13.39% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.93% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.69% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYACX и PIMIX
Текущая волатильность для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) составляет 1.51%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PYACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYACX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.68% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 3.29% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.15% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 4.84% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.25% | +1.62% |
Сравнение комиссий PYACX и PIMIX
PYACX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYACX и PIMIX
Дивидендная доходность PYACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.83% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
PYACX Payden Corporate Bond Fund | 4.59% | 4.54% | 4.59% | 3.89% | 3.35% | 5.32% | 3.87% | 3.37% | 3.65% | 3.92% | 5.49% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
PYACX and PIMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to PYACX (1.51%). In terms of maximum drawdown, PYACX dropped -22.90% vs PIMIX's -13.39%.
PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYACX и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор