- ISIN
- US7043293668
- CUSIP
- 704329366
- Эмитент
- Paydenfunds
- Дата выпуска
- 12 мар. 2009 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PYACX
Payden Corporate Bond Fund (PYACX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции PYACX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PYACX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Payden Corporate Bond Fund (PYACX) показал доход в 0.47% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYACX составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Payden Corporate Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PYACX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PYACX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 1.16% | -2.31% | 0.59% | 0.71% | 0.00% | 0.47% | ||||||
| 2025 | 0.70% | 2.01% | -0.52% | -0.33% | 0.08% | 1.93% | 0.18% | 1.11% | 1.39% | 0.38% | 0.57% | -0.32% | 7.39% |
| 2024 | 0.14% | -1.30% | 1.31% | -2.32% | 1.89% | 0.70% | 2.29% | 1.72% | 1.58% | -2.30% | 1.40% | -1.83% | 3.17% |
| 2023 | 4.14% | -2.88% | 2.46% | 0.74% | -1.53% | 0.44% | 0.43% | -0.69% | -2.74% | -1.92% | 5.95% | 4.28% | 8.53% |
| 2022 | -3.15% | -2.83% | -1.70% | -5.30% | 0.66% | -3.21% | 3.14% | -2.92% | -4.97% | -0.99% | 4.49% | -0.43% | -16.33% |
| 2021 | -1.17% | -1.87% | -1.14% | 1.28% | 0.64% | 1.82% | 1.39% | -0.12% | -1.11% | 0.22% | 0.05% | -0.01% | -0.08% |
Метрики бенчмарка
Payden Corporate Bond Fund has an annualized alpha of 4.44%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.66%) than losses (21.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.44%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 22.66%
- Участие в снижении
- 21.80%
Комиссия
Комиссия PYACX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYACX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PYACX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.93 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 13.52 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.44 | $0.38 | $0.32 | $0.62 | $0.47 | $0.39 | $0.39 | $0.44 | $0.60 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.59% | 4.54% | 4.59% | 3.89% | 3.35% | 5.32% | 3.87% | 3.37% | 3.65% | 3.92% | 5.49% | 4.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Payden Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 22.90%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Payden Corporate Bond Fund составляет 1.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.90%окт. 2022 г. | 9mo 28d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -15.06%март 2020 г. | 11d | 4mo 3d | 4mo 14dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.25%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 5mo 24d | 9mo 29dмай 2013 г. - февр. 2014 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.16%окт. 2011 г. | 2mo 2d | 3mo 22d | 5mo 24dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.83%март 2021 г. | 2mo 13d | 3mo 20d | 6mo 3dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| PYACX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -56.78% | +33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -9.10% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.43% | -18.90% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -25.43% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.90% | -33.92% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.74% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -10.72% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.97% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PYACX
Добавьте Payden Corporate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PYACX