Сравнение PYACX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
PYACX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 12 мар. 2009 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PYACX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYACX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYACX Payden Corporate Bond Fund | -0.82% | 7.39% | 3.17% | 8.53% | -16.33% | -0.08% | 8.64% | 14.46% | -3.05% | 8.53% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PYACX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PYACX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 3.06% против 3.35% соответственно.
PYACX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 3.06%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYACX и SMARX
PYACX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
PYACX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
PYACX
SMARX
Сравнение PYACX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYACX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.79 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.69 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYACX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.41 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PYACX и SMARX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYACX и SMARX
Дивидендная доходность PYACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYACX Payden Corporate Bond Fund | 4.61% | 4.54% | 4.59% | 3.89% | 3.35% | 5.32% | 3.87% | 3.37% | 3.65% | 3.92% | 5.49% | 4.36% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок PYACX и SMARX
Максимальная просадка PYACX за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYACX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYACX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -47.07% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -2.63% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -16.20% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.90% | -16.20% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.86% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -7.02% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.83% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYACX и SMARX
Payden Corporate Bond Fund (PYACX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PYACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYACX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.66% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 2.55% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.03% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 5.12% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 4.37% | +1.49% |