Сравнение PXWGX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
PXWGX управляется Pax World. Фонд был запущен 11 июн. 1997 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PXWGX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXWGX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWGX Pax U.S. Sustainable Economy Fund | -4.77% | 15.75% | 20.64% | 24.46% | -18.33% | 30.27% | 13.35% | 27.16% | -4.54% | 21.89% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PXWGX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции PXWGX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 12.01% против 13.64% соответственно.
PXWGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.01%
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXWGX и BKTSX
PXWGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Доходность на риск
PXWGX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
PXWGX
BKTSX
Сравнение PXWGX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXWGX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.22 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXWGX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PXWGX и BKTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXWGX и BKTSX
Дивидендная доходность PXWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности BKTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWGX Pax U.S. Sustainable Economy Fund | 5.66% | 5.39% | 16.28% | 5.95% | 7.66% | 21.85% | 1.92% | 3.36% | 7.95% | 4.53% | 10.42% | 6.37% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXWGX и BKTSX
Максимальная просадка PXWGX за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWGX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXWGX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -34.97% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.36% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -24.98% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -34.97% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -6.20% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -4.59% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.58% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXWGX и BKTSX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.22% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXWGX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.45% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.72% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 18.56% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.38% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.40% | +0.14% |