PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWEX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWEX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWEX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWEX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		-4.25%17.41%12.15%18.14%-19.99%17.28%13.67%26.44%-7.78%24.87%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, PXWEX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции PXWEX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 9.13% против 13.54% соответственно.

PXWEX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.89%
3 года*
11.78%
5 лет*
5.83%
10 лет*
9.13%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с PXWEX:
PXWEX с EFIVPXWEX с VFTAXPXWEX с VTWOPXWEX с GLIFXPXWEX с GWOAXPXWEX с MVGIXPXWEX с CSUAX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий PXWEX и ARTHX

PXWEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

Доходность на риск

PXWEX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWEX
Ранг доходности на риск PXWEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWEX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWEXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.35

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.00

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.28

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

14.04

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWEX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWEX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWEX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWEXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.35

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.38

Корреляция

Корреляция между PXWEX и ARTHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWEX и ARTHX

Дивидендная доходность PXWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		10.26%9.83%9.47%1.60%3.12%1.21%1.04%3.03%4.90%2.49%1.80%2.41%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PXWEX и ARTHX

Максимальная просадка PXWEX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWEX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWEXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-37.42%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.30%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-37.42%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-37.42%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.16%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-7.19%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.44%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWEX и ARTHX

Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) составляет 5.61%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PXWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWEXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.09%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.40%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

16.18%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.54%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.50%

-0.57%