Сравнение PXTIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXTIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.18% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PXTIX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.22% соответственно.
PXTIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.30%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXTIX и TILVX
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
PXTIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
PXTIX
TILVX
Сравнение PXTIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXTIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.46 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.30 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 6.11 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXTIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PXTIX и TILVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и TILVX
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 5.57% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и TILVX
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXTIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -60.05% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -11.79% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -19.00% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -40.15% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -4.83% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -8.32% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.51% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и TILVX
PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.30% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXTIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.38% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 8.32% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 15.76% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.82% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.65% | +1.71% |