PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		6.18%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции FGINX по среднегодовой доходности: 13.30% против 12.18% соответственно.

PXTIX

1 день
1.83%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.18%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.59%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.30%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий PXTIX и FGINX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund

Доходность на риск

PXTIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.84

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.47

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.55

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

10.90

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGINX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между PXTIX и FGINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и FGINX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.57%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и FGINX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-54.80%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-11.56%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-16.21%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-37.37%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-5.46%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-9.74%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.70%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и FGINX

PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.30% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.24%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.01%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

16.22%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

14.88%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

17.04%

+2.32%