Сравнение PXSGX с SISIX
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and SISIX (Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund) are both mutual funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while SISIX is a Municipal Bonds fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.20%/yr vs 1.56%/yr for SISIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PXSGX charges 1.07%/yr vs 0.69%/yr for SISIX.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и SISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у SISIX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции SISIX по среднегодовой доходности: 10.20% против 1.56% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -2.83%
- 1 год
- -18.25%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.20%
SISIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение доходности по годам PXSGX и SISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -2.83% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
SISIX Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund | 1.12% | 3.71% | 0.76% | 4.85% | -6.63% | -0.23% | 5.59% | 6.44% | 0.24% | 3.66% |
Correlation
The correlation between PXSGX and SISIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | -0.08 |
The correlation between PXSGX and SISIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. SISIX — Ранг доходности на риск
PXSGX
SISIX
Сравнение PXSGX c SISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund (SISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | SISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.94 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.49 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и SISIX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки SISIX в -14.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и SISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | SISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -14.04% | -39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -2.58% | -25.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -4.03% | -38.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -11.08% | -31.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -11.08% | -31.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.89% | -0.79% | -35.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -1.46% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 0.77% | +16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и SISIX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund (SISIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | SISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 0.52% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 1.70% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 2.07% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 2.88% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 3.34% | +19.24% |
Сравнение комиссий PXSGX и SISIX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SISIX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и SISIX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.31%, что больше доходности SISIX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 49.31% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
SISIX Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund | 2.49% | 2.51% | 2.04% | 2.03% | 1.50% | 1.98% | 3.18% | 3.94% | 2.83% | 2.47% | 4.50% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and SISIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (5.32%) compared to SISIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs SISIX's -14.04%.
SISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и SISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор