- ISIN
- US92837F6152
- CUSIP
- 92837F615
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 8 июн. 1992 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SISIX
Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund (SISIX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции SISIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SISIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,034.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund (SISIX) показал доход в 1.17% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SISIX составила 1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SISIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SISIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 2 апр. 1993 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 1 апр. 1993 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | 0.99% | -2.03% | 0.94% | 0.29% | 0.09% | 1.17% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 0.74% | -1.44% | -0.15% | -0.04% | 0.58% | -0.14% | 0.69% | 1.50% | 1.05% | 0.19% | 0.22% | 3.71% |
| 2024 | 0.01% | 0.10% | -0.36% | -0.79% | -0.23% | 0.92% | 0.75% | 0.67% | 0.72% | -1.41% | 1.30% | -0.88% | 0.76% |
| 2023 | 2.38% | -1.83% | 1.78% | -0.29% | -0.91% | 0.86% | 0.17% | -1.10% | -1.85% | -0.66% | 4.23% | 2.14% | 4.85% |
| 2022 | -2.50% | -0.45% | -2.64% | -2.34% | 1.58% | -1.23% | 2.52% | -2.02% | -3.15% | -0.01% | 3.49% | 0.17% | -6.63% |
| 2021 | 0.33% | -1.75% | 0.30% | 0.81% | 0.13% | 0.04% | 0.81% | -0.28% | -0.79% | -0.28% | 0.48% | -0.01% | -0.23% |
Метрики бенчмарка
Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund has an annualized alpha of 4.29%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund captured 12.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.29%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.55%
- Участие в снижении
- -3.25%
Комиссия
Комиссия SISIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SISIX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund (SISIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SISIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.93 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 13.52 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.28 | $0.22 | $0.23 | $0.16 | $0.23 | $0.38 | $0.46 | $0.32 | $0.29 | $0.52 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.51% | 2.04% | 2.03% | 1.50% | 1.98% | 3.18% | 3.94% | 2.83% | 2.47% | 4.50% | 3.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 14.04%, зарегистрированную 1 апр. 1993 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 1993 года1993 | -14.04%апр. 1993 г. | 27d | 2mo 2d | 2mo 29dмарт 1993 г. - июнь 1993 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.08%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -10.98%март 2020 г. | 10d | 2mo 23d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.78%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 24d | 3mo 28dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.57%июнь 2013 г. | 1mo 22d | 9mo 27d | 11mo 19dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| SISIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.04% | -56.78% | +42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -9.10% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -18.90% | +14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.08% | -25.43% | +14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.08% | -33.92% | +22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.74% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -10.72% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.97% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SISIX
Добавьте Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SISIX