PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSCX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSCX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

PXSCX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PXSCX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXSCX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSCX
Pax Small Cap Fund		-1.97%11.53%14.55%13.51%-22.99%30.34%11.81%23.29%-15.96%8.78%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, PXSCX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PXSCX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.90% соответственно.

PXSCX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.07%
1 год
20.18%
3 года*
10.59%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.41%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Small Cap Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с PXSCX:
PXSCX с SCHDPXSCX с PAXLXPXSCX с PXWGXPXSCX с PAXGXPXSCX с PAXWXPXSCX с PAXBXPXSCX с HFCGX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий PXSCX и FSSNX

PXSCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

PXSCX
Pax Small Cap Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

PXSCX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSCX
Ранг доходности на риск PXSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSCX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSCXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.12

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.66

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.82

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.80

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSCX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSCX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSCX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSCXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.12

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между PXSCX и FSSNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSCX и FSSNX

Дивидендная доходность PXSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSCX
Pax Small Cap Fund		6.60%6.47%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.56%2.24%0.64%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок PXSCX и FSSNX

Максимальная просадка PXSCX за все время составила -51.55%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSCX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXSCXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.55%

-41.72%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.89%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-31.87%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-41.72%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-7.94%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.37%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.71%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSCX и FSSNX

Текущая волатильность для Pax Small Cap Fund (PXSCX) составляет 6.53%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что PXSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXSCXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.52%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

14.52%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

23.30%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

22.61%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

23.41%

-2.61%