PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с AOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у AOFIX с доходностью -7.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXQSX имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции AOFIX немного впереди с 8.19%.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с BDFIXPXQSX с VSGIXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с SPECXAOFIX с ALVOXAOFIX с ETEGX

Сравнение комиссий PXQSX и AOFIX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AOFIX в 1.14%.

AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXAOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.70

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.16

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.88

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

3.21

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AOFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXAOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между PXQSX и AOFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и AOFIX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и AOFIX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и AOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-60.19%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-19.88%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-55.64%

+24.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-60.19%

+22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-43.40%

+29.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-19.25%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

5.43%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и AOFIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.71%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

11.04%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

19.98%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

28.79%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

27.91%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

26.15%

-5.70%