Сравнение PXNIX с TANDX
PXNIX (Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PXNIX returned 9.01%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXNIX charges 0.47%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности PXNIX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXNIX показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.
PXNIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.27%
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXNIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXNIX Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class | 11.35% | 28.91% | 5.03% | 19.28% | -17.81% | 11.23% | 10.79% | 11.59% |
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between PXNIX and TANDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between PXNIX and TANDX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXNIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
PXNIX
TANDX
Сравнение PXNIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXNIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.69 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | -1.37 | +8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXNIX и TANDX
Максимальная просадка PXNIX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXNIX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXNIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -93.98% | +61.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -16.88% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -93.98% | +80.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -93.98% | +61.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -93.71% | +93.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -21.41% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 8.47% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXNIX и TANDX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 4.34% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXNIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.21% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 8.16% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 10.09% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 596.04% | -579.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 492.61% | -476.35% |
Сравнение комиссий PXNIX и TANDX
PXNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXNIX и TANDX
Дивидендная доходность PXNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности TANDX в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXNIX Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class | 6.78% | 7.17% | 3.54% | 2.38% | 2.64% | 4.69% | 1.82% | 2.58% | 2.84% | 2.54% | 2.74% | 2.04% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXNIX and TANDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXNIX has higher volatility (4.34%) compared to TANDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, PXNIX dropped -32.54% vs TANDX's -93.98%.
PXNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXNIX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор