Сравнение PXJ с LDRT
PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while LDRT is a Government Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, PXJ returned 87.20% vs 3.68% for LDRT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.07%/yr for LDRT.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и LDRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у LDRT с доходностью 0.74%.
PXJ
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 48.10%
- 6 месяцев
- 40.31%
- 1 год
- 87.20%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- -1.42%
LDRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXJ и LDRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 48.10% | 8.74% | -4.41% |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 0.74% | 5.55% | 0.44% |
Correlation
The correlation between PXJ and LDRT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXJ vs. LDRT — Ранг доходности на риск
PXJ
LDRT
Сравнение PXJ c LDRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | LDRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.68 | 3.31 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.04 | 8.83 | +16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 1.32 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.56 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и LDRT
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки LDRT в -1.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и LDRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXJ | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -1.11% | -93.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -1.11% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.16% | -0.50% | -65.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.67% | -0.32% | -55.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.42% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и LDRT
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXJ | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 0.88% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 1.65% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 2.80% | +23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 2.79% | +31.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 2.79% | +36.68% |
Сравнение комиссий PXJ и LDRT
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LDRT в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и LDRT
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности LDRT в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 4.08% | 3.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.18% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PXJ and LDRT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXJ has higher volatility (7.91%) compared to LDRT (0.88%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs LDRT's -1.11%.
On 1-year performance, PXJ leads with 87.20% vs 3.68% for LDRT. On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. On volatility, LDRT has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PXJ has performed better with a 87.20% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.
LDRT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 2.18% for PXJ.
PXJ is categorized as Energy Equities, while LDRT is Government Bonds. PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while LDRT tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.07% for LDRT.
PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXJ и LDRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор