PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXJ с ILIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT).

PXJ и ILIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXJ и ILIT

2026 (YTD)202520242023
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%0.21%24.06%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		10.21%81.51%-45.14%-28.86%

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у ILIT с доходностью 10.21%.

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%

ILIT

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.21%
6 месяцев
40.04%
1 год
118.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с VOOILIT с EPUILIT с SPY

Сравнение комиссий PXJ и ILIT

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.

PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Доходность на риск

PXJ vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJILITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.41

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.95

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

5.12

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

14.46

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILIT равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJILITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.21

+0.16

Корреляция

Корреляция между PXJ и ILIT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и ILIT

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ILIT в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		2.06%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXJ и ILIT

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и ILIT.

Загрузка...

Показатели просадок

PXJILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-73.69%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-22.86%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.12%

-27.90%

-40.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.59%

-47.84%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

8.09%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и ILIT

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 8.26%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXJILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

11.70%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

37.65%

-18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

49.70%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

41.37%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

41.37%

-1.77%