PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXI с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

PXI и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PXI и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXI и MGNR

2026 (YTD)20252024
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		28.18%3.86%5.32%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с VDEPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с XOP
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий PXI и MGNR

PXI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF

Доходность на риск

PXI vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXIMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.75

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.21

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

4.80

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

21.49

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXIMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.75

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.73

-1.57

Корреляция

Корреляция между PXI и MGNR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и MGNR

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности MGNR в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXI и MGNR

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

PXIMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-22.06%

-63.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-16.06%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.73%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-4.01%

-25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

3.58%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и MGNR

Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXIMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.76%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

19.87%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

27.73%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

25.39%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.30%

25.39%

+11.91%