Сравнение PXH с SOBO.TO
PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, PXH returned 30.72% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PXH и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PXH торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
PXH
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.91%
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXH и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 12.73% | 31.44% | -4.86% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between PXH and SOBO.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXH vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
PXH
SOBO.TO
Сравнение PXH c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXH | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 4.00 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 11.44 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXH и SOBO.TO
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXH | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -27.09% | -36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -12.68% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.27% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -4.27% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.44% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и SOBO.TO
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.41%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXH | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.11% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 14.83% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 20.22% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 44.59% | -26.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 44.59% | -24.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и SOBO.TO
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.49% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXH and SOBO.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PXH и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор