PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с SIEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с SIEGY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) is a stock. Over the past 10 years, PXH returned 10.91%/yr vs 15.98%/yr for SIEGY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PXH и SIEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у SIEGY с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям SIEGY по среднегодовой доходности: 10.91% против 15.98% соответственно.

PXH

1 день
0.66%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.73%
6 месяцев
14.41%
1 год
30.72%
3 года*
20.06%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.91%

SIEGY

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.17%
С начала года
11.68%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.57%
3 года*
22.88%
5 лет*
15.84%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и SIEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		12.73%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		11.68%48.14%6.32%39.98%-18.92%22.99%23.99%19.10%-17.30%21.90%

Correlation

The correlation between PXH and SIEGY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г.

0.55

The correlation between PXH and SIEGY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с PXFPXH с IEMGPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с SIEGY:
SIEGY с SIE.DESIEGY с ABB.NSSIEGY с SPYSIEGY с SWKSSIEGY с SHOPSIEGY с NVOSIEGY с ENB

Доходность на риск

PXH vs. SIEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SIEGY
Ранг доходности на риск SIEGY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c SIEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXHSIEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.73

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.18

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.04

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

3.37

+6.83

PXH vs. SIEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SIEGY равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и SIEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXH и SIEGY

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SIEGY в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SIEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHSIEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-54.15%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-23.23%

+12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-29.91%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-46.02%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-54.15%

+13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-5.37%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-12.82%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

7.14%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и SIEGY

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.41%, в то время как у Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHSIEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

10.01%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

26.19%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

32.87%

-16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

31.74%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

29.56%

-9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и SIEGY

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SIEGY в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.49%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.07%1.94%2.64%2.43%2.42%1.81%10.83%2.44%2.86%6.82%5.76%2.87%

Часто задаваемые вопросы

PXH and SIEGY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEGY has higher volatility (10.01%) compared to PXH (6.41%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs SIEGY's -54.15%.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и SIEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор