PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXH с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

PXH и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXH и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXH и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.17%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 9.67% против 2.75% соответственно.

PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с EEMO
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий PXH и EMIF

PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PXH vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.42

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.16

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.89

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

13.89

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.42

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.13

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.19

-0.06

Корреляция

Корреляция между PXH и EMIF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и EMIF

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PXH и EMIF

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

PXHEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-48.02%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.49%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-23.68%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-48.02%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-8.10%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-15.99%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.94%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и EMIF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) имеют волатильность 6.89% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXHEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.58%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.01%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

16.67%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

19.63%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

20.61%

-0.41%