Сравнение PXH с B
PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while B (Barrick Mining Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PXH returned 10.91%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PXH и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции B по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.32% соответственно.
PXH
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.91%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам PXH и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 12.73% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between PXH and B is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.27 |
Over the past year, PXH and B have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXH vs. B — Ранг доходности на риск
PXH
B
Сравнение PXH c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXH | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.31 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 7.95 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXH и B
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXH | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -88.51% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -29.31% | +19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -29.31% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -47.96% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -57.13% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -23.16% | +19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -37.28% | +20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 12.18% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и B
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.41%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXH | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 15.80% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 35.19% | -22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 45.31% | -29.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 36.25% | -18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 36.85% | -16.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и B
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.49% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
PXH and B have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to PXH (6.41%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXH и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор