Сравнение PXF с BRXAX
PXF (Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and BRXAX (MFS Blended Research International Equity Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds - PXF tracks the RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index while BRXAX tracks the MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.89%/yr vs 11.28%/yr for BRXAX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PXF charges 0.43%/yr vs 0.77%/yr for BRXAX.
Доходность
Сравнение доходности PXF и BRXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у BRXAX с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции BRXAX по среднегодовой доходности: 11.89% против 11.28% соответственно.
PXF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 21.34%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 5.55%
BRXAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 17.95%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 11.28%
- Всё время*
- 10.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $9.25M | $7.61M | $7.45M |
Сравнение доходности по годам PXF и BRXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 21.34% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
BRXAX MFS Blended Research International Equity Fund Class A | 17.95% | 39.54% | 11.62% | 14.03% | -13.57% | 13.21% | 8.90% | 21.79% | -15.77% | 24.93% |
Correlation
The correlation between PXF and BRXAX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between PXF and BRXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXF vs. BRXAX — Ранг доходности на риск
PXF
BRXAX
Сравнение PXF c BRXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXF | BRXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.07 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 11.39 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXF и BRXAX
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки BRXAX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и BRXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXF | BRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -36.59% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.23% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -12.71% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -26.63% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -36.59% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -6.92% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.02% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и BRXAX
Текущая волатильность для Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 4.33%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXF | BRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.16% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 13.74% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 15.59% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 15.03% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.64% | +2.14% |
Сравнение комиссий PXF и BRXAX
PXF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BRXAX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и BRXAX
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности BRXAX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRXAX MFS Blended Research International Equity Fund Class A | 3.41% | 4.02% | 4.63% | 2.53% | 2.52% | 5.21% | 2.13% | 2.66% | 6.55% | 1.13% | 0.40% | 1.18% |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.03% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
PXF and BRXAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRXAX has higher volatility (5.16%) compared to PXF (4.33%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs BRXAX's -36.59%.
PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXF и BRXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор