PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXAX с TRIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRXAX с TRIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX).

BRXAX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BRXAX и TRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRXAX и TRIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A		1.88%39.54%11.62%14.03%-13.57%13.21%8.90%21.79%-15.77%24.93%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%

Доходность по периодам

С начала года, BRXAX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у TRIGX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции BRXAX превзошли акции TRIGX по среднегодовой доходности: 10.02% против 9.11% соответственно.

BRXAX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.12%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.76%
1 год
32.74%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.02%

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund Class A

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Часто сравнивают с BRXAX:
BRXAX с FSPSXBRXAX с DODFXBRXAX с DOXGXBRXAX с TROSXBRXAX с VTMGXBRXAX с VEUSXBRXAX с NOIEX
Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY

Сравнение комиссий BRXAX и TRIGX

BRXAX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TRIGX в 0.89%.

TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A

Доходность на риск

BRXAX vs. TRIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXAX
Ранг доходности на риск BRXAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXAX c TRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXAXTRIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.82

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.35

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.37

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

9.13

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXAX vs. TRIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXAX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIGX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXAX и TRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXAXTRIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.82

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Корреляция

Корреляция между BRXAX и TRIGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXAX и TRIGX

Дивидендная доходность BRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности TRIGX в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A		3.94%4.02%4.63%2.53%2.52%5.21%2.13%2.66%6.55%1.13%0.40%1.18%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%

Просадки

Сравнение просадок BRXAX и TRIGX

Максимальная просадка BRXAX за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки TRIGX в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXAX и TRIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRXAXTRIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-62.28%

+25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.16%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-27.37%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

-41.94%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-9.43%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-12.71%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.15%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXAX и TRIGX

Текущая волатильность для MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) составляет 7.07%, в то время как у T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что BRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRXAXTRIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.06%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.19%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.59%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.70%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.93%

-1.19%