Сравнение PWZ с RMNY
PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF) and RMNY (Rockefeller New York Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. PWZ is passively managed, while RMNY is actively managed. Over the past year, PWZ returned 8.71% vs 7.71% for RMNY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWZ charges 0.28%/yr vs 0.55%/yr for RMNY.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и RMNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PWZ на уровне 3.06% и RMNY на уровне 3.06%.
PWZ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.83%
RMNY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWZ и RMNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.06% | 1.26% | 0.41% |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 3.06% | 2.35% | 0.80% |
Correlation
The correlation between PWZ and RMNY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between PWZ and RMNY shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWZ vs. RMNY — Ранг доходности на риск
PWZ
RMNY
Сравнение PWZ c RMNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWZ | RMNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.40 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 11.18 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWZ и RMNY
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки RMNY в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и RMNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWZ | RMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -5.70% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -2.28% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.49% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.69% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и RMNY
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) имеют волатильность 1.14% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWZ | RMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.17% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.81% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.86% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 5.15% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.15% | +0.74% |
Сравнение комиссий PWZ и RMNY
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RMNY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и RMNY
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности RMNY в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.60% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 4.28% | 4.10% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWZ and RMNY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMNY has higher volatility (1.17%) compared to PWZ (1.14%). In terms of maximum drawdown, PWZ dropped -21.49% vs RMNY's -5.70%.
On 1-year performance, PWZ leads with 8.71% vs 7.71% for RMNY. On fees, PWZ is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWZ has performed better with a 8.71% return vs 7.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWZ is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for RMNY.
RMNY has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.60% for PWZ.
They also come from different issuers: Invesco and Rockefeller. Their fees differ too: 0.28% for PWZ and 0.55% for RMNY.
PWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWZ и RMNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор