Сравнение RMNY с MBND
RMNY (Rockefeller New York Municipal Bond ETF) and MBND (SPDR Nuveen Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RMNY returned 7.77% vs 5.23% for MBND. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMNY charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for MBND.
Доходность
Сравнение доходности RMNY и MBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMNY показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у MBND с доходностью 1.19%.
RMNY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBND
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMNY и MBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 2.63% | 2.35% | 0.86% |
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 1.19% | 2.90% | 0.31% |
Correlation
The correlation between RMNY and MBND is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between RMNY and MBND has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMNY vs. MBND — Ранг доходности на риск
RMNY
MBND
Сравнение RMNY c MBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMNY | MBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.15 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 7.13 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMNY | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок RMNY и MBND
Максимальная просадка RMNY за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки MBND в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNY и MBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMNY | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -13.18% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -2.44% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -4.19% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.74% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMNY и MBND
Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что RMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMNY | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.05% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 1.81% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 2.50% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.48% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.41% | +1.78% |
Сравнение комиссий RMNY и MBND
RMNY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MBND в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMNY и MBND
Дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности MBND в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.49% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 4.30% | 4.10% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMNY and MBND have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMNY has higher volatility (1.31%) compared to MBND (1.05%). In terms of maximum drawdown, RMNY dropped -5.70% vs MBND's -13.18%.
On 1-year performance, RMNY leads with 7.77% vs 5.23% for MBND. On fees, MBND is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MBND has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RMNY has performed better with a 7.77% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBND is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for RMNY.
RMNY has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.49% for MBND.
They also come from different issuers: Rockefeller and State Street. Their fees differ too: 0.55% for RMNY and 0.40% for MBND.
MBND currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMNY и MBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор