PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWV с VBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - PWV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, PWV returned 25.33% vs 3.93% for VBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PWV charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.

Доходность

Сравнение доходности PWV и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.50%.

PWV

1 день
-0.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.33%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.81%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWV и VBIL

2026 (YTD)2025
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		12.10%13.21%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.50%3.71%

Correlation

The correlation between PWV and VBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND

Доходность на риск

PWV vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
15.17

-12.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
39.11

-35.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

21.10

-19.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

42.61

-36.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.16

532.54

-511.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 15.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

15.17

-12.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

13.44

-13.02

Просадки

Сравнение просадок PWV и VBIL

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWVVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-0.09%

-48.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-0.09%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-0.00%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.01%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и VBIL

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWVVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

0.06%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

0.16%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

0.26%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

0.30%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

0.30%

+16.86%

Сравнение комиссий PWV и VBIL

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и VBIL

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.81%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWV and VBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWV has higher volatility (2.35%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs VBIL's -0.09%.

On 1-year performance, PWV leads with 25.33% vs 3.93% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWV has performed better with a 25.33% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.81% for PWV.

PWV is categorized as Large Cap Value Equities, while VBIL is Ultrashort Bond. PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.07% for VBIL.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.17 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWV и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор