Сравнение PWV с SURE
PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PWV is passively managed, while SURE is actively managed. Over the past 10 years, PWV returned 11.81%/yr vs 10.94%/yr for SURE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.90%/yr for SURE.
Доходность
Сравнение доходности PWV и SURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWV показывает доходность 12.10%, а SURE немного ниже – 11.70%. За последние 10 лет акции PWV превзошли акции SURE по среднегодовой доходности: 11.81% против 10.94% соответственно.
PWV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 11.81%
SURE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам PWV и SURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 12.10% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 11.70% | 10.58% | 12.17% | 23.30% | -11.24% | 23.87% | 8.76% | 28.89% | -17.03% | 13.16% |
Correlation
The correlation between PWV and SURE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.82 |
The correlation between PWV and SURE shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. SURE — Ранг доходности на риск
PWV
SURE
Сравнение PWV c SURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | SURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 3.58 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 13.28 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | SURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.98 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PWV и SURE
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки SURE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и SURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | SURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -35.68% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -7.10% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -21.54% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -23.75% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -35.68% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.69% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -4.84% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.91% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и SURE
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.35%, в то время как у AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | SURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.79% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 9.40% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 12.85% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 17.14% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.58% | -0.42% |
Сравнение комиссий PWV и SURE
PWV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SURE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и SURE
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SURE в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.81% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.91% | 1.01% | 0.68% | 1.11% | 1.72% | 1.08% | 1.28% | 1.09% | 1.26% | 0.65% | 1.14% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and SURE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURE has higher volatility (3.79%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs SURE's -35.68%.
On 10-year performance, PWV leads with 11.81% vs 10.94% for SURE. On fees, PWV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWV has performed better with a 11.81% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.
PWV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.91% for SURE.
They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.90% for SURE.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и SURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор